EXCEL2016以降でのお話です。（それ以下でも2007くらいまでは同じなのかも...）
フィルターやソートを行うために、対象のセルを選択すると、「並べ替えとフォルダー」ボタンがグレーアウトして押せなくなったり、並べ替え条件の列で「A列」しか選択できないことがあります。
よくある原因が、
・シートに保護がかかっている
・結合セルを含む
・複数のシートを選択している
ですが、今回の原因は、以下のようなものでした。
CSVファイルを取り込んで作成された表部分は「テーブル」（テーブルではない通常の状態を「セル範囲」といいます）という状態になります。
「テーブル」はフィルターや１行おきの色付けなどが自動的に行われるので、これはこれで便利なのですが、「テーブル」の状態の場合、「並べ替えとフォルダー」ボタンがグレーアウトして押せなくなります。結果、フィルターの設定や解除、並べ替え条件の任意の列の指定などができなくなってしまっていました。
解除の方法ですが、テーブル状態のセルを１つクリックし、表示された「テーブルデザイン」タブ内の「範囲に変換」をクリックします。これだけです。
ぐっどらっこ。